Uji autokorelasi dengan LM test, terutama digunakan untuk sampel besar di atas 100 observasi. Uji ini memang lebih tepat digunakan dibanding uji DW terutama bila sampel yang digunakan relatif besar dan derajat autokorelasi lebih dari satu. Uji LM akan menghasilkan statistik Breusch-Godfrey. Pengujian Breusch-Godfrey (BG test) dilakukan dengan meregres variabel pengganggu (residual) Ut menggunakan autogressive model dengan orde p :
Dengan hipotesis nol Ho adalah :
= 
= ... = 
, p = 0. Dimana koefisien autoregressive secara simultan sama dengan nol. Secara manual, jika (n - p)*R2 atau c2 hitung lebih besar dari c2 tabel, kita dapat menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model.
sumber: Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. BP Undip. Semarang. 2001.
Dengan hipotesis nol Ho adalah :
= = ... = , p = 0. Dimana koefisien autoregressive secara simultan sama dengan nol. Secara manual, jika (n - p)*R2 atau c2 hitung lebih besar dari c2 tabel, kita dapat menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model. sumber: Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. BP Undip. Semarang. 2001.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar