Uji Glejser

Menurut pakarnya dikatakan bahwa uji Glejser adalah : "The Glejser test is similar in spirit to the Park test. After obtaining residuals ei from the original model, Glejser suggests regressing the absolute values of ei, ei, on the X variable that is thought to be closely associated with the heteroscedastic variance si² . Some functional from that he has suggested for this regression are." (Gujarati, 2006 : 404)

Menurutnya bahwa uji Glejser dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel bebasnya dengan persamaan regresi sebagai berikut :

ei = a + ß Xi + vi

Dikatakan juga bahwa : "The null hypothesis in each case is that there is no heteroscedasticity; that is, B = 0. If this hypothesis is rejected, there is probably evidence of heteroscedasticity." (Gujarati, 2006 : 404)

Menurutnya, dasar pengambilan keputusannya adalah bahwa jika variabel bebas signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas.

Mari kita terapkan terhadap kasus heteroskedastisitas pada data observasi tahun 2004-2006 yang telah dibahas sebelumnya, yaitu :

Harga saham = a + b1(Laba bersih) + b2(Total arus kas)ei = a + b1( Laba bersih) + b2(Total arus kas)

Cara penyelesaian dengan menggunakan SPSS :

1. Lakukan regresi awal dengan persamaan : Harga saham = f(Laba bersih, Total arus kas) seperti contoh sebelumnya yang telah dibahas pada modul regresi linear berganda.
2. Dapatkan variabel residual (e) dengan cara memilih tombol Save pada tampilan windows Linear Regression dan aktifkan unstandardized residual. Seperti gambar berikut ini.
   
   
   
   
3. Pada data editor akan menghasilkan sebuah variabel res_1 yang merupakan nilai variabel unstandardized residual, seperti tampak pada gambar di bawah ini.
   
   
   
4. Buat absolut residual dengan menu Transform dan Compute. seperti tampak pada gambar di bawah ini.
   
   
   
5. Dari submenu Compute Variable di atas maka akan dihasilkan nilai variabel baru abs_res yang merupakan nilai absolut unstandardized residual yang ditampilkan pada data editor seperti pada gambar berikut ini.
   
   
   
   
6. Regresikan variabel absolut residual sebagai variabel terikat dan variabel Laba bersih dan Total arus kas sebagai variabel bebas seperti rumus di atas. (Lakukan persis seperti kamu melakukan analisis regresi linear berganda, hanya variabel Harga saham atau Y diganti dengan nilai absolut unstandardized residual atau e).
   
   ei = a + b1( Laba bersih) + b2(Total arus kas)
   
7. Berikut adalah hasil perhitungan
   
   
   
8. Dari hasil perhitungan regresi dengan menggunakan variabel bebasnya absolut residual (ABS_RES), dapat diketahui bahwa ada salah satu variabel bebas tidak signifikan pengaruhnya (0,099) terhadap variabel terikatnya yaitu X1NORMAL, sedangkan X2NORMAL pengaruhnya signifikan (0,009). Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya kejadian heteroskedastisitas kecil sekali, karena tidak semua variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan karena variabel bebas lainnya memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Dengan demikian masih dapat dibenarkan asumsi ini terpenuhi homoskedastisitas.