Setelah kita memiliki variabel residual,, maka langkah selanjutnya adalah membentuk variabel lag residual (Ut-1, Ut-2, dst.) dengan perintah pilih Transform, lalu Compute.
Selanjutnya pada box Target Variable isikan res_2 merupakan variabel residual lag 2 (t-2). Kemudian pada box Numeric expression, pilih fungsi Lag (variable) dan isikan menjadi Lah (res_1). Abaikan lainnya dan tekan OK, maka kita sekarang mempunyai dua variabel lag residual.
Sekarang kita siap untuk melakukan uji Breusch – Godfrey dengan meregres model persamaan sebagai berikut (residual lag 1):
Res_1 = b0 + b1 LGDPR + b2 R + b3 RF + b4 Res_2
Output:
sumber: Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. BP Undip. Semarang. 2001.
Tampilan output menunjukkan bahwa koefisien parameter untuk variabel residual (Res_2) memberikan probabilitas signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan indikasi adanya autokorelasi tingkat satu. Sesuai dengan uji Durbin-Watson yang juga menyatakan adanya autokorelasi.
Ayo Like Facebooknya
