Uji Breusch – Godfrey

Untuk menguji BG test pertama kita perlu mendapatkan nilai pengganggu (residual) dengan cara pada windows Linear Regression, pilih Save dan aktifkan Unstandardized residual. Setelah ini dilakukan maka kita mempunyai file data residual.

Setelah kita memiliki variabel residual,, maka langkah selanjutnya adalah membentuk variabel lag residual (Ut-1, Ut-2, dst.) dengan perintah pilih Transform, lalu Compute.

Selanjutnya pada box Target Variable isikan res_2 merupakan variabel residual lag 2 (t-2). Kemudian pada box Numeric expression, pilih fungsi Lag (variable) dan isikan menjadi Lah (res_1). Abaikan lainnya dan tekan OK, maka kita sekarang mempunyai dua variabel lag residual.

Sekarang kita siap untuk melakukan uji Breusch – Godfrey dengan meregres model persamaan sebagai berikut (residual lag 1):

Res_1 = b0 + b1 LGDPR + b2 R + b3 RF + b4 Res_2

Output:


sumber: Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. BP Undip. Semarang. 2001.

Tampilan output menunjukkan bahwa koefisien parameter untuk variabel residual (Res_2) memberikan probabilitas signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan indikasi adanya autokorelasi tingkat satu. Sesuai dengan uji Durbin-Watson yang juga menyatakan adanya autokorelasi.