Uji Durbin-Watson (DW test)

Oleh Syafdillah

17 April 2012

Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel bebas.

rumus umumnya :
sumber: Gujarati, Damodar N (United States Military Academy, West Point). Essentials of Econometrics. Third Edition. McGraw-Hill International Edition. 2006.

Hipotesis yang akan diuji adalah :

Ho : tidak ada autokorelasi (r sama dengan 0)
Ha : ada auatokorelasi (r tidak sama dengan 0)

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi:

1. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4 - du), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
2. Bial nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif.
3. Bila nilai DW lebih besar daripada (4 - dl), maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif.
4. Bila nilai DW terletak di antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) ada DW terletak antara (4 - du) dan (4 - dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada autokorelasi negatif Tidak ada autokorelasi negatif Tidak ada autokorelasi positif/negatif	Tolak Tak ada kep. Tolak Tak ada kep. Terima	0 < d < dL dL ≤ d ≤ dU 4 - dL < d < 4 4 - dU ≤ d ≤ 4 - dL dU < d < 4 - dU

sumber: Gujarati, Damodar N (United States Military Academy, West Point). Essentials of Econometrics. Third Edition. McGraw-Hill International Edition. 2006.

Langkah pengujian:

Lakukan langkah analisis regresi dengan model INCOME = f(SIZE, EARNS, WEALTH, SAVING) seperti contoh sebelumnya dan lanjutkan dengan menekan tombol Statistics lalu Linear Regression Statistics. Setelah itu aktifkan pilihan Durbin - Watson.

Output:


sumber: Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. BP Undip. Semarang. 2001.

Nilai DW sebesar 2,061, nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 5%, jumlah sampel 100 dan jumlah variabel bebas 4, maka di tabel Durbin Watson akan didapatkan nilai sebagai berikut :


sumber: Gujarati, Damodar N (United States Military Academy, West Point). Essentials of Econometrics. Third Edition. McGraw-Hill International Edition. 2006.

Oleh karena nilai DW 2,061 lebih besar daripada batas atas (du) 1,76 maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi positif pada model regresi.

Ayo Like Facebooknya

Tag : Belajar SPSS, Uji Asumsi Klasik, Uji Autokorelasi